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[Python知识库]面板模型在python上的实现

背景

? ? ? ? 有一份城镇GDP相关的数据,共有9个地区分别11年(2008~2018)的数据,无缺失数据。数据中包括X1(城乡居民年末储蓄存款), X2(年末常住人口), X3(城镇化率), X4(教育支出)共4个自变量,因变量为GDP。现希望研究4个自变量对于GDP的影响情况。以及数据值较大,为防止异方差问题因而进行过取对数处理。

理论

? ? ? ? 面板模型可继续分为三种类型,分别是FE模型,POOL模型(就是普通的OLS回归)和RE模型。最终应该选择哪个模型,可通过各个检验进行判断。SPSSAU分别进行F检验,BP检验和Hausman检验(豪斯曼检验),以判断出最终应该使用哪个模型(现实研究中,可能还有其它的检验方法)。

? ? ? ? ?F检验用于判断FE和POOL模型,如果p?值小于0.05,则应该以FE模型为准。BP检验用于判断RE和POOL模型,如果p?值小于0.05,则应该以RE模型为准。Hausman检验用于判断FE和RE模型,如果p?值小于0.05,则应该以FE模型为准。结合三个检验,最终判断出哪个模型最优。一般对直接比较FE个RE就可以,不需要比较FE和POOL以及RE和POOL,因为FE、RE都会比POOL好。

  • 检验类型检验目的检验值检验结论
    F检验FE模型和POOL模型比较选择p?值<0.05FE模型
    BP检验RE模型和POOL模型比较选择p?值<0.05RE模型
    Hausman检验FE模型和RE模型比较选择p?值<0.05FE模型

?分析

? ? ? ? 案例部分数据如下:

? ? ? ? ? 固定效应模型(FE)和随机效应模型(RE)拟合变量系数及Hausman检验结果如下:?

? ? ? ? ? ? ?pval值等于0,说明FE比RE更优,因此选FE模型。

python代码

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加:2021-07-29 11:35:59  更:2021-07-29 11:37:39 
 
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