[Python知识库]真格量化-bs套利

#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
from copy import *


#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    context.myacc = None
    #登录交易账号
    if context.accounts["回测期权"].Login() :
        context.myacc = context.accounts["回测期权"]
    fee = PBObj();
    fee.OpenUnit = 1
    fee.CloseRate = 0.000023
    fee.CloseTodayRate = 0.000345
    fee.MiniFee = 0
#每天行情初始化的，获取当前的50etf对应的平值期权
def OnMarketQuotationInitialEx(context, exchange,daynight):
    #过滤掉非上交所的信号
    if exchange != 'SHSE':
        return
    #获取期权标的
    g.biaodi = '510050.SHSE'
    klinedata = GetHisData2(g.biaodi,BarType.Day)
    lastclose = klinedata[-1].close
    #获取当月平价认购期权
    g.atmopc = GetAtmOptionContract(g.biaodi,0,lastclose,0)
    #订阅日K线用来驱动onbar事件
    SubscribeBar(g.atmopc,BarType.Day)
  
#在k线出现的时候，如果没持仓就卖开，如果有就平仓
def OnBar(context,code,ba

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