引言

之前我讲到，在实务中，一直用脚本式的“草稿”，会越来越困难。

Review：《对期权价格计算的实现方式的思考》

经反复验证，采用面向对象、策略模式来开发，是不错的选择。

这样，可以通过设置不同的实现类，用不同的定价算法实现期权价格计算。

开始裸写吧！我说的裸写，是指不借助任何第三方包，纯粹自己写。

（有点夸张，毕竟正态分布的累计概率函数，还是需要调包的…）

主要思想

1. 应该有一个期权基类。其中，成员变量有到期时间等公共属性，成员函数有计算价格、计算greeks等函数。

2. 针对不同类型的期权，应该有特有的参数，如欧式期权有行权价，欧式价差期权应该有高、低行权价，障碍期权应该有行权价、障碍价等。

3. 针对市场环境（定价参数，如标的波动率v、无风险利率r、分红率d），可以用一个对象来封装数据，但我为了简单，把v、r、d写到期权基类里了。

4. 为了实现针对不同类别的期权价格计算用不同的算法，可以让期权拥有一个成员变量，叫定价引擎。这个类实现真正的计算功能，而期权的计算价格函数，则是调用其定价引擎的计算价格实现函数。

设计节选

最基本的两个对象

更像是架构师声明的接口。

基础期权类：basic_option.py

基础定价引擎类：basic_price_engine.py

具体的定价引擎类

考虑到需要用不同的算法（如解析解、有限差分、蒙特卡洛）实现期权定价，我针对三种类别算法，分别定义了各自的基本定价引擎类。

解析法定价引擎，anlytic_price_engnine.py

有限差分法定价引擎，fde_price_engine.py

蒙特卡洛法定价引擎，mc_price_engine.py

内容实在有点多，有限差分法和蒙特卡洛算法实现的定价引擎代码，这次就不放上来了。

具体的期权对象

欧式看涨期权，vanilla_call_option.py

欧式看跌期权：vanilla_put_option.py

具体的定价引擎类

欧式看涨期权解析定价引擎，vanilla_call_analytic_price_engine.py

欧式看跌期权解析定价引擎，vanilla_call_analytic_price_engine.py

终于，可以调用了

# 自己引入需要的类

if __name__ == '__main__':
    s = 4940.37
    k = 4940.37
    t = 0.30
    v = 0.15
    r = 0.05
    d = 0.0
    option = VanillaPutOption()
    option.s = s
    option.k = k
    option.t = t
    option.v = v
    option.r = r
    option.d = d

    print(option.to_info_string())

    price_engine = VanillaPutAnalyticPriceEngine()
    option.price_engine = price_engine

    print(option.to_greeks_string())