[Python知识库]Python 算法交易实验37 基于分钟级时隙任务获取数据

说明

以下基于我的时隙服务和聚宽的数据源来搭建分钟级数据

试用了一段时间的聚宽，觉得总体上来看还不错，反正个人用用肯定是够了。聚宽也可以提供分钟级数据，我觉得还是不错的，正好时隙管理任务也已经做好（初版），可以开始试运行。很合适的实验。

内容

1 目标

假设目标标的是沪深300和中证500，追踪它们的分钟级数据。之所以选ETF是因为指数会抹平个股的差异性，表现出相对稳定的统计特性。之所以选两个标的则是因为技术实践上的原因：能处理两只，就能处理200支或者2000支（总之是够的）。

2 聚宽接口

直接使用函数去访问比较麻烦，所以我封装成了接口(api)。

2.1 心跳方法

如果不和服务器保持通信，就有可能在接下来的某次任务中delay很长时间。聚宽有一个接口是不计调用次数的，我用来作为心跳连接

req.get(jq_host_ip+'credit_query/').json

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