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相信大家应该都已经大概了解什么是股票交易接口了，但其实，股票交易接口还能继续细分，其中有一种就是sdk接口，那到底什么是股票交易sdk的源码是怎样的呢？
import AlgoPlus as ap
def stock_on_event(event_id, field, islast, error_id, error_msg):
? ? field = ap.decode_ctp_event_field(event_id, field)
? ? print(f"-------")
? ? print(f"on_event -> EventID:{event_id},LastFlag:{islast},ErrorID:{error_id},ErrorMsg:{error_msg}")
? ? print(f"on_event -> Content: {field}")
? ? print(f"-------")
@ap.ap_marketdata_callback_wraps
def stock_on_marketdata_event(data):
? ? print(f"-------")
? ? print(f"on_marketdata -> {data}")
? ? print(f"-------")
@ap.ap_order_callback_wraps
def stock_on_order_event(event_id, order, position, cash):
? ? print(f"-------")
? ? print(f"on_order -> EventID:{event_id},UsableCash:{cash}")
? ? print(f"on_order -> {order}")
? ? print(f"on_order -> {position}")
? ? print(f"-------")
def stock_on_loop():
? ? global counter
? ? global standard_list
? ? global trader
? ? global last_order
? ? counter += 1
? ? if counter == 1:
? ? ? ? ap.cancelOrderAll(trader)
? ? ? ? print(f"-------")
? ? ? ? print(f"loop:{counter} -> cancelOrderAll")
? ? ? ? print(f"-------")
? ? elif counter == 100:
? ? ? ? print(f"-------")
? ? ? ? for item in standard_list:
? ? ? ? ? ? order = ap.buy(trader, item, 100, ap.ENUM_OrderType_FrontierLimitAndWait, 0)
? ? ? ? ? ? if order is not None:
? ? ? ? ? ? ? ? print(f"loop:{counter} -> buy UpperLimitPrice -> ErrorID:{order.ErrorID},StandardID:{item},Volume:{100},Price:{order.OriginalPrice}")
? ? ? ? print(f"-------")
? ? elif counter == 150:
? ? ? ? print(f"-------")
? ? ? ? for item in standard_list:
? ? ? ? ? ? order = ap.buy(trader, item, 100, ap.ENUM_OrderType_HomeBestLimitAndWait, 0)
? ? ? ? ? ? if order is not None:
? ? ? ? ? ? ? ? print(f"loop:{counter} -> buy HomeBestPrice -> ErrorID:{order.ErrorID},StandardID:{item},Volume:{100},Price:{order.OriginalPrice}")
? ? ? ? ? ? ? ? if order.ErrorID == 0:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? last_order = order
? ? ? ? print(f"-------")
? ? elif counter == 200:
? ? ? ? if last_order is not None:
? ? ? ? ? ? ap.cancelOrder(trader, last_order.OrderID)
? ? ? ? ? ? print(f"-------")
? ? ? ? ? ? print(f"loop:{counter} -> cancelOrder last_order -> StandardID:{last_order.StandardID}")
? ? ? ? ? ? print(f"-------")
? ? elif counter == 250:
? ? ? ? ap.cancelOrderAll(trader)
? ? ? ? print(f"-------")
? ? ? ? print(f"loop:{counter} -> cancelOrderAll")
? ? ? ? print(f"-------")
if __name__ == '__main__':
? ? login = ap.CAPLoginField()
? ? login.License = ""
? ? login.UserType = ap.ENUM_UserType_NSIGHTStock
? ? login.UserID = ""
? ? login.InvestorID = ""
? ? login.Password = ""
? ? login.TraderFront = "tcp://210.14.72.15:4400"
? ? login.MdFront = "tcp://210.14.72.15:4402"
? ? login.ConnectTimeout = 0
? ? login.TaskExecuteGap = ap.MICROSECONDS_IN_SECOND * 2
? ? login.BasePath = "./"
? ? last_order = None
? ? counter = 0
? ? standard_list = ["600000", "000001", "300001"]
? ? trader = ap.init(0, login, stock_on_marketdata_event, stock_on_order_event, stock_on_event, stock_on_loop)
? ? if trader is not None:
? ? ? ? ap.subscribe(trader, standard_list)
? ? ? ? ap.loop()
? ? else:
? ? ? ? init_error_id = ap.getInitError()
? ? ? ? print(f"init_error -> InitErrorID:{init_error_id}")
大家要记住，办法总会比困难多，如果大家想做量化交易，但又不知道如何下手，那学习投资就一定是第一步，接着就是如何设计交易接口，希望大家也可以早日成功，达到自己的目标吧。
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