1.首先回顾梯度下降的流程
????????1.随机初始化一组参数theta
????????2.求梯度g，loss对theta求偏导
????????3.使用梯度下降公式 W(t+1) = Wt - η*g
????????4.判断收敛
我们添加正则项即在MSE上加L1/L2,添加上后直接改变的就是梯度下降的第二步，
此时g变成了g = （MSE + L1/L2）求偏导,那么第三步就W(t+1) = Wt - *
这样原来的梯度下降就多了一部分,使得每次迭代都让参数W多调整了一些，更接近于0，让参数W尽可能变小。
2.L1和L2正则项公式展开写
?我们梯度下降时加上正则项改变的是第二步：对L1或者L2求偏导。
L1因为是每个W单纯的相加，这样对每个W求偏导后，最后结果只能是1或者-1，那么就是所有的W同时调整-1*η学习率，所以所有的W调整的幅度一样，就有可能最终相交在轴上。
L2是平方再加和的形式，那么求导后就等于2*Wj,这样W越大，调整的幅度就越大，Wj越小调整的幅度就越小。这样所有的W就都尽可能地往原点0调整
结果：
1.L1和L2都有提高泛化能力的作用，但是如果我们是为了提高模型的泛化能力，比较常用的是L2正则项。
2.L1正则项有一个副产品就是可以做特征的选择，因为使用L1正则项后，由于L1洗漱性的特性，有一些W会变成零，我们就可以认为这些W维度不重要，那么这样就可以帮助我们去掉一些不重要的维度（机器学习开始的时候做降维特征的选择）。