[人工智能]机器学习模型性能度量详解 【Python机器学习系列（十六）】

机器学习模型性能度量 【Python机器学习系列（十六）】

机器学习的任务可以分为回归任务和分类任务。回归任务中常用的性能度量指标是均方误差。这个较为基础，这里不多赘述。这里主要关注分类任务的性能度量指标。

1. 错误率 与 精度

错误率 与 精度 是一对相反的指标。
?
错误率即分类错误的样本占总样本数的比例。
?
精度即分类正确的样本占总样本数的比例。
?
这两个指标的和为1。

2. 查准率 查全率 与 F1

2.1 TP、FP、FN、 TN

首先认识四组概念：

则这四组指标满足TP+FP+FN+TN=样例总数。

2.2 查准率 与 查全率

查准率和查全率，也是一对矛盾的变量。其针对的是分类问题的某一个类别。对一个机器学习模型某一次的预测结果中，对于不同的分类类别，可以有多个不同的查准率和查全率，而不是唯一的。

查准率(precision)：
?
?????????$P=$$\frac{TP}{TP+FP}$

即：预测结果是某标签的样例中，实际真的是该标签的样例所占的比例。

查全率(recall)：
?
?????????$R=$$\frac{TP}{TP+FN}$
即：实际是某标签的样例中，预测结果是该标签的样例所占的比例。

2.3 P-R 图 与 平衡点

P-R图
?
一般来讲，查准率高的时候查全率会偏低；查全率高的时候查准率会偏低。
?
对于某个类别（如类别A），以该类别为正例，则对于一个测试集，最后可以得到测试集中每个样本预测为正例的概率，把这些样本按照概率从大到小的顺序进行排列。然后把这些样本全部预测为正例逐个进行预测（累计）。即可得到“P-R曲线”。
?
P-R曲线示例如下图所示：

??
如何理解这条线呢？
?
从左上角的查准率为1，查全率为0的点开始看起，此时可以理解为预测的样本数量为0，也就是说，将0个样本都预测为正例，此时的查准率视为1，而因为实际为正例的样本没有一个被预测为正例，所以查全率为0。随着曲线上的点向右移动，也就是把样本点按照判断为正例的概率大小，从大大小逐个添加的过程，随着正例被预测到的越来越多，查全率在不断提高。但是这个过程中以及即使为正例概率较大的样本，也不能保证其100%是正例。所以查全率在前期不会是一条水平的直线。而在后期，也会根据要求把是正例概率较低的样本预测为正例，所以曲线会按照如图所示的走势。且最查全率趋于1时，终查准率通常不会趋于0，而是趋于一个大于0的数字，即全部预测为正例时，预测正确的样本所占总样本的比例。

通常，如果一个机器学习模型的P-R曲线A被另一个模型的P-R曲线B完全包住，则可以断言B优于A。
如果A与B较差，则很难断言哪个更好。

此时可以用 平衡点(Break-Event Point, BEP) 来衡量。平衡点，是P-R图中查准率等于查全率时的取值。

2.4 F1

相比BEP，F1是更为常用的度量指标。
F1是基于查准率和查全率的调和平均。

公式为：
?
????????????$F1=$$\frac{2\times P\times R}{P+R}=\frac{2\times TP}{样例总数+TP?TN}$

?
这一点有一点逻辑需要理清楚，不要跟平衡点弄混淆。平衡点与F1的确定，并不是仅仅基于一个机器学习模型就足够的，都需要一组用于测试的样本数据集，且需要将某类别为正例，才可对应一个平衡点与一个F1。
对于不同的样本数据集，或选择不同的类别作为正例，对应着多种不同结果，而非唯一的。
?
研究平衡点与P-R曲线时，强行把样本数据集中的所有样本都判断为正例，且根据排序有序推进得到的是构成一条曲线的多个查准率与查全率。而平衡点选择的是查准率与查全率 相等 时候的一个数值。
?
而F1对应的查准率P与查全率R，与P-R图是毫无关联的。其对应的查准率与查全率，也即对于某个测试样本数据集，以某个类别为正例时的唯一查准率与查全率。不要混淆。

此外，$F1$度量的一般形式$F_{\beta }$，可以表达出对查准率和查全率的偏好：
?
??????????????$F_{\beta }=$$\frac{(1+{\beta }^2)\times P\times R}{({\beta }^2\times P)+R}$

$\beta >0$度量的是查全率对查准率的重要性。

当$\beta =1$时，即F1；
当$\beta >1$时，查全率有更大的影响；
当$\beta <1$时，查准率有更大的影响。

2.5 宏查准率 & 宏查全率 & 宏F1

很多时候，可以得到多个混淆矩阵。如进行多次训练或测试，或有多个数据集，或者执行多分类任务。这样情况下，为了考察全局性能， 这里引入 宏查准率(macro-P)、宏查全率(macro-R)、 宏F1(macro-F1)三个指标。
?
宏查准率，则是将多个查准率分求均值。
宏查全率，则是将多个查全率求均值。
宏F1，则是使用宏查准率macro-P和宏查全率macro-R代替原来的P和R计算出的F1。

2.6 微查准率 & 微查全率 & 微F1

微查准率、微查全率、微F1，则是在计算多个TP、FP、TN、FN的时候，将其求均值。再使用得到的均值来计算出的即是微查准率(micro-P) 、微查全率(micro-R)、 微F1(micro-F1)。

3. ROC与AUC

ROC的全称是受试者工作特征(Receiver Operatng Characteristic)曲线。
其原理思想与P-R曲线相似，只是横纵轴的指标不相同。
?
对于一个机器学习模型，一组测试数据集，指定一个类别为正例，然后根据预测结果中每个样本是正例的概率，对测试数据集中的每个样本进行从大到小排序。然后依次逐个把每个样本都判断为正例，这样随着判断的样本越来越多，我们就可以得到一系列真正例率(True Positive Rate, TPR)和假正例率(False Positive Rate, FPR)。

真正例率的计算公式为：
?
????????????$TPR=$$\frac{TP}{TP+FN}$
表示实际为正例的样本中，成功预测为正例的样本的比例。（相当于上边P-R图中的查全率）

假正例率的计算公式为：
?
????????????$FPR=$$\frac{FP}{TN+FP}$

表示实际为不是正例的样本中，预测为正例的样本的比例。

分别以假正利率和真正例率为横、纵轴，得到的图线即为ROC曲线，示例如图所示：

?

ROC曲线下方包围的面积，即为AUC(Area Under ROC Curve)。
?

当然，这里的ROC曲线只是理想状态下的。现实中往往测试样本会比较少，绘制图形时只能用几个有限的坐标对，常常得不到这么完美的曲线,而是得到如下图所示的ROC曲线和AUC：
??

4. python计算ROC,AUC

4.1 二分类情形

以二分类为例，计算ROC和AUC的代码如下。

from sklearn.metrics import auc,roc_curve,roc_auc_score

# 准备一组标签合数和一组概率数据
y_true = np.array([0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1])
y_scores = np.array([[0.8, 0.4],
                     [0.6, 0.4],
                     [0.4, 0.6],
                     [0.7, 0.3],
                     [0.8, 0.2],
                     [0.6, 0.4],
                     [0.6, 0.4],
                     [0.4, 0.6],
                     [0.6, 0.4],
                     [0.2, 0.8]])

# 以标签值为0为正例，求假正例率和真正利率
fpr0, tpr0, thresholds0 = roc_curve(y_true, y_scores[:,0], pos_label = 0)
print(fpr0)
print("=========================================================")
print(tpr0)
print("=========================================================")

# 以标签值为1为正例，求假正例率和真正利率
fpr1, tpr1, thresholds1 = roc_curve(y_true, y_scores[:,1], pos_label = 1)
print(fpr1)
print("=========================================================")
print(tpr1)

??????

然后绘制roc曲线。

# 绘制ROC曲线
plt.plot(fpr0,tpr0,lw='5', label="class0")
plt.plot(fpr1,tpr1,lw='5', label="class1")
plt.xlabel("fpr", fontsize=20)
plt.ylabel("tpr",fontsize=20)
plt.legend(loc=4)
plt.show()

效果如下：
????????

分别计算0为正例 和 1为正例时的AUC值：

auc(fpr0,tpr0)
auc(fpr1,tpr1)

?????????

也可以使用roc_auc_score()方法，在二分类的情形下，只能求出将标签值为1视为正例时的AUC值，该方法计算AUC值不需要求真正例率和假正例率，只需要传入真实的标签，以及预测判断每个样本为正例的概率。具体代码如下：

roc_auc_score(y_true, y_scores[:,1])

???????????????
(如果传入y_scores[:,0]，则得到的是错误的结果，不会得到上边的0.8)。

4.2 多分类情形与macro-AUC

以三分类为例，标签有0，1，2三个，测试集的真实标签为y_test，预测概率为p，如下图所示：
?

则绘制ROC曲线：

fpr0, tpr0, thresholds0 = roc_curve(y_test, p[:,0], pos_label = 0)
fpr1, tpr1, thresholds1 = roc_curve(y_test, p[:,1], pos_label = 1)
fpr2, tpr2, thresholds2 = roc_curve(y_test, p[:,2], pos_label = 2)
plt.plot(fpr0,tpr0)
plt.plot(fpr1,tpr1)
plt.plot(fpr2,tpr2)
plt.xlabel("fpr",fontsize=20)
plt.ylabel("tpr",fontsize=20)
plt.show()

??????????

分别以0，1，2为正例，计算出的AUC值为：

auc0 = auc(fpr0, tpr0)
auc1 = auc(fpr1, tpr1)
auc2 = auc(fpr2, tpr2)
print(auc0,auc1,auc2)

????

roc_auc_score()方法，在多分类中，与二分类有所不同。可以通过roc_auc_score()方法来计算AUC的均值，从而评估模型的整体性能。

sklearn.metrics.roc_auc_score(y_true, y_score, average=’macro’, sample_weight=None, max_fpr=None)

roc_auc_score(y_test,p,multi_class='ovr')

?????
这里得到的auc值，即为上边三个auc值的算数平均值。

本次分享就到这里，小啾感谢您的关注与支持！
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