MetaTrader 5 可以开发和测试同时交易多种金融资产的交易机器人。其内建的策略测试器能够从经纪商的服务器中下载所需的订单时刻历史，并会考虑到账户的合约规范，所以开发人会员不需要人工做这些工作了。这可以使交易环境条件的重建能够简单和可靠，包括乃至不同交易品种中订单来临之间毫秒级的间隔。在本文中，我们将演示在两种莫斯科交易所期货上开发和测试一种点差策略。
资产的负相关: Si 和 RTS
Si-M.Y 和 RTS-M.Y 期货是在莫斯科交易所进行交易的，这两种期货类型是紧密相关的。这里的 M.Y 意思是合约过期日期:
- M — 月份的编号
- Y — 年份的最后两位数字
Si 是美元/俄罗斯卢布的一种期货合约，RTS 是一种以美元表示的 RTS 指数的期货合约。RTS 指数包含了俄罗斯公司的股票，其价格是以卢布表示的，USD/RUR 的波动也会引起以美元表示的指数的波动。价格图表上显示，当一种资产上涨时，另一种通常就下跌。
为了更好地观察，我们已经在这些图表上画出了标准偏差的通道。
计算 Si 和 RTS 之间的线性回归
通过使用线性回归方程 Y(X)=A(X)+B，我们可以明显发现两种资产之间的关联。让我们创建一个脚本 CalcShowRegression_script.mq5,
