目录
1.量化交易系统简介
1.1行情数据
交易所发布行情数据。
1.2交易策略
策略研究员以数学模型为交易思维，以历史行情数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。
1.3交易
交易策略接收实时行情数据，产生委托报单信号，交易api根据委托报单信号，组建委托报单报文,发送委托报单请求到交易所。
2.?? ?分布式高频量化交易系统
2.1.?? ?架构图
2.1.1量化交易系统教程地址
?期货ctp版本：分布式高频量化交易系统（期货ctp，企业版，附全部源码）
QQ群：921237994
2.2.?? ?交易系统功能介绍
1.?? ?行情数据模块，策略模块，委托下单交易模块等编写为多个独立的程序，各个程序之间用tcp或者共享内存通讯。
2.?? ?交易服务端有委托，撤单，委托回报，成交回报，查询委托，成交，持仓等交易功能。
3.?? ?交易服务端有检查资金，检查持仓，检查自成交等风控。
4.?? ?交易服务端为每个策略分配1个交易员账户，每个账户有独立的资金管理，有独立的委托成交持仓管理。
5.?? ?交易服务端为每个交易员账户计算持仓盈亏，平仓盈亏，计算期货保证金,计算手续费。
6.?? ?交易服务端每天对交易员账户进行结算。
7.?? ?交易服务端为查询和交易分配独立线程，加快处理速度。
8.?? ?交易系统重启时，可以恢复之前的交易现场。
9.?? ?策略客户端使用独立的交易员账户，方便多策略的管理。
10.?? ?策略客户端和交易服务端之间的交易报文通过共享内存通讯，加快报文传输速度。
11.?? ?管理员客户端可以在盘中对策略表现比较好的交易员增加交易资金。
12.?? ?行情数据端和策略客户端通过共享内存传输行情数据，加快行情数据传输速度。
13.?? ?行情数据端每天收集行情数据，存储为本地文件，作为策略研究的数据。
2.3.?? ?账户系统介绍
账户分为交易员账户和管理员账户。
2.3.1.?? ?交易员账户
由于私募基金或个人在证券公司的柜台的注册的账户只有1个，但我们有多个交易策略。
这样很难计算每个交易策略的交易情况，持仓情况。所以，我们创建了多个交易员账户，为每个策略分配1个交易员账户。
交易员账户的委托，成交，持仓都是独立统计的。
交易员账户有独立的资金管理。可以在盘中对策略表现比较好的交易员账户增加资金。
交易员账户的委托，成交，持仓的总和等于在证券公司注册账户的委托，成交，持仓。
交易员账户只是存在于我们的交易系统，对证券公司是不存在的。
2.3.2.?? ?管理员账户
管理员账户用于管理各个交易员账户，为交易员账户增加资金。
2.4.?? ?图中模块功能介绍
2.4.1.?? ?行情数据端
1)?? ?连接行情，订阅行情，接收行情数据。
2)?? ?通过共享内存推送行情数据给策略客户端。
3)?? ?收集行情数据，存储为本地文件，作为策略研究的数据。
2.4.2.?? ?管理员客户端
1)?? ?管理员查询证券公司注册账户的资金，委托，成交，持仓等交易情况。
2)?? ?管理员为盘中策略表现比较好的交易员账户增加资金。
2.4.3.?? ?策略客户端
1)?? ?策略客户端订阅行情数据端的行情，通过共享内存接收行情数据。
2)?? ?通过行情数据，策略产生买卖信号，通过共享内存发送委托请求到交易服务端。
2.4.4.?? ?交易服务端
1)?? ?连接证券公司交易柜台。
2)?? ?接收客户端发送的请求，发送到交易所。
3)?? ?为每个策略分配1个交易员账户，每个账户有独立的资金管理，有独立的委托成交持仓管理。
4)?? ?为每个交易员账户计算持仓盈亏，平仓盈亏，计算期货保证金,计算手续费。
5)?? ?对委托下单等进行检查资金，检查持仓，检查自成交等风控。
6)?? ?每天对交易员账户进行结算。
2.5.?? ?图中模块之间的交互
2.5.1.?? ?策略端订阅行情
策略客户端通过tcp连接到行情数据端。
策略客户端发送订阅行情请求，行情数据端收到订阅请求后，和策略端建立共享内存通讯。
行情数据端通过共享内存把行情数据推送到策略客户端。
2.5.2.?? ?策略客户端查询
策略客户端通过tcp连接交易服务端。
策略客户端使用交易员账户登录交易服务端。
策略客户端查询资金，委托，成交，持仓。
交易服务端使用2个线程处理客户端的请求报文：
线程A：处理非交易的请求，例如登录，查询等。
线程B：处理交易请求，例如委托下单，撤单。
交易服务端收到查询请求，投递到线程A，线程A处理请求后，返回数据给策略客户端。
2.5.3.?? ?策略客户端委托下单
策略客户端通过tcp连接交易服务端。
策略客户端使用交易员账户登录交易服务端。
策略客户端发送增加通讯的消息队列的请求。
交易服务端使用2个线程处理客户端的请求报文：
线程A：处理非交易的请求，例如登录，查询等。
线程B：处理交易请求，例如委托下单，撤单。
交易服务端收到增加通讯的消息队列的请求，投递到线程A，线程A增加和策略客户端通讯的共享内存。
策略客户端通过共享内存发送委托下单请求给交易服务端。
交易服务端使用2个线程处理客户端的请求报文：
线程A：处理非交易的请求，例如登录，查询等。
线程B：处理交易请求，例如委托下单，撤单。
交易服务端收到委托请求后，投递到线程B。
2.5.4.?? ?管理员客户端增加交易员资金
管理员客户端通过tcp连接交易服务端。
管理员客户端使用管理员账户登录交易服务端。
管理员客户端发送增减资金请求，为交易员账户增加资金或者减少资金。
交易服务端使用2个线程处理客户端的请求报文：
线程A：处理非交易的请求，例如登录，查询等。
线程B：处理交易请求，例如委托下单，撤单。
交易服务端收到委托请求后，投递到线程A。
2.6.?? ?高频设计要点
2.6.1.?? ?Linux共享内存
1)?? ?行情服务端和策略客户端之间的行情数据使用共享内存通讯。
2)?? ?策略客户端和交易服务端的委托撤单使用共享内存通讯。
3)?? ?共享内存通讯的速度远远高于tcp通讯。
2.6.2.?? ?专用线程
交易服务端使用2个线程处理客户端的请求报文：
线程A：处理非交易的请求，例如登录，查询等。
线程B：处理交易请求，例如委托下单，撤单。
通过线程B专门处理交易请求，提高处理交易请求的速度。
2.6.3.?? ?高速内存池
交易服务端使用高速内存池，减少new和delete申请释放内存时的时间消耗。