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『正文』
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大家好，我们在上个月推出了专享策略02 | 商品股指通用套利策略(一)，俱乐部的反响很好，目前CTA策略泛滥，都比较缺少套利策略的思路。今天我们针对套利策略做了一些迭代，增加自动换仓模块，出场加速模块，重构代码逻辑。
之前俱乐部伙伴反应交易次数少的问题，为此我们做了一个小周期的工作区，增加了交易次数，方便把握更多的机会。
1.自动换月
If(GetDicTime(fRollover, 0) <> GetDicTime(fRollover, 1) And fRollover[0][1] <> InvalidString And fRollover[0][2] <> InvalidString)????????{??????????PlotBool("换月",?True);Commentary("原合约收盘价：" + fRollover[0][1]);Commentary("新合约收盘价：" + fRollover[0][2]);String tooltips = "换月前价格:"+fRollover[0][1]+"\n换月后价格:"+fRollover[0][2];?????????}
这是Tbquant默认的换月代码，我们做了一些修改来获得新旧合约的代码。如下图：
在换月当天使用A函数下单，完成换月。
2.出场加速模块
出场加速这里，我们另辟蹊径采用自适应算法，0参数完成加速计算。如下图：
这次的出场与以往的不同，以前万金油出场是每创新低或新高，都会跟随，震荡走横。而这次是逆向加速，当价格回调才会加速，逻辑是出现震荡或者反抽的走势时，你并不知道是中继还是反转，因此这个时候尽量的保住利润。问题在于幅度多少，自适应主要是计算一个幅度值。如下图：
每一次的反抽都会下降出场线，完成加速的效果。
3.小周期增加交易次数
我们以玻璃-甲醇为例，日线周期如下：
交易次数非常少，20年到现在才32次。我们做了15分钟周期工作区，如下：
242次，增加了交易次数，同时绩效也增强了。
组合测试报告：
部分品种：
Y-P：
FG-SA：
SF-SM：
CF-CY：
PP-MA：
Y-m
ih-ic
if-ic
完整工作区源码：
总结：套利策略比较稀少，松鼠后期会继续推出套利相关策略，为小伙伴提供更多新颖的思路和原创代码，分享交易思路，举办更多培讯沙龙。目前的VIP02第二版本增加了自动换仓，出场加速，小周期交易。我们会根据成员的意见继续迭代相关策略，快找小松鼠加入吧，感谢大家支持。
由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！
👌
End