[网络协议]使用aiohttp 异步连接火币websocket 获取数据

使用aiohttp 异步连接火币websocket 获取数据

目前获取交易所行情数据有两种模式，一种是rest AIP 拉模式，发送相应请示，由交易所返回数据，拉模式效率低，且限制频率。一种是websocket推模式，一次性连接，由交易所主动推送相关数据过来，效率高，无限频，是比较推荐的方式。
量化交易I/O阻塞较多，针对量化交易的编程范式，协程异步是较轻和方便的，特别是涉及高频交易。
一个是使用websocket，一个是使用协程异步，所以我们用aiohttp来解决这个问题，以下以火币ticker数据来做示例，主要是因为太方便了，不用翻墙也不用放到云服务器即可。
直接上代码块了，加了回调是为了后期策略模块中的使用，暂时可以忽略不计。

import aiohttp
import asyncio
import json
import zlib

async def aiohttp_webs(callback):
    session = aiohttp.ClientSession()
    async with session.ws_connect( "wss://api.hadax.com/ws") as ws:
        channel = {'sub': 'market.btcusdt.depth.step1', 'id': 1}
        await ws.send_json(channel) # 按火币websocket发送订阅信息
        async for message in ws:
            data = message.data
            msg = json.loads(zlib.decompress(data, 31))
            if 'ping' in msg:
                await ws.send_json({'pong': msg['ping']})
            else:
                print(msg)


async def done_callback(mes):
    print(mes)


loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(aiohttp_webs(done_callback))